MetaTrader-Handelsysteme

Trading mit der Handelsplattform MetaTrader

In den letzten Jahrzehnten wurden Bücher und Filme über Roboter mit künstlicher Intelligenz populär, die die Welt übernehmen und den Menschen ersetzen. Künstliche Intelligenz ist für viele Informatiker und Kybernetiker zu einer Leidenschaft geworden. Mit der starken Computerisierung unseres Lebens kam die Idee, Algorithmen an der Börse einzusetzen. Obwohl künstliche Intelligenz (KI) noch in weiter Ferne liegt, schreitet die Automatisierung von Handelssystemen voran. Der MetaTrader hilft Handelsentscheidungen zu automatisieren.

Automatisch handeln mit dem MetaTrader

Die heute bei Privatkunden beliebtesten Forex-Handelsmaschinen z.B. den MetaTrader basieren auf der MQL-Sprache. Diese Sprache ermöglicht es uns, unseren Handel zu automatisieren, so dass wir nicht bei jedem Handel eine Handelsentscheidung treffen müssen, sondern der Handel automatisch erfolgt. Die MQL-Sprache basiert auf der den IT-Spezialisten vertrauten Sprache C+, was aber nicht bedeutet, dass Sie ein IT-Spezialist sein müssen, um in den Genuss der Vorteile der Zusatzprogrammierung für die MetaTrader 4-Handelsplattform zu kommen. Dies alles dank vorgefertigter Programme, die es Ihnen ermöglichen, Handelsroboter aus den Trading Bausteinen zu bauen.

Die Vorteile des Handels mit automatisierten Systemen

Die MQL-Sprache wird nicht nur für den automatisierten Handel verwendet. Seine Fähigkeiten können ebenso gut im täglichen Handel ohne Roboter genutzt werden. Was genau können wir also mit der MQL-Sprache erstellen? Es kommt auf das Programm an. Im Allgemeinen gibt es drei Arten von Dateien, die wir erstellen können:

1. Handels-Script - ein kurzes Programm, das mehrere vordefinierte Funktionen enthält, nach denen es automatisch aufhört zu handeln. Um das Skript neu zu starten, ist ein Benutzereingriff erforderlich. Die vom Programm durchgeführten Aktionen können z.B. Änderungen an offenen Positionen sein, wie das Schließen von Positionen, das Setzen oder Verschieben von Stop Loss oder Take Profit. Skripte können besonders für einige sich wiederholende und monotone Tätigkeiten hilfreich sein, die keine zusätzlichen Entscheidungsprozesse erfordern.
2. Indikator - ein Programm, das für die grafische Darstellung der implementierten Algorithmen der technischen Analyse eines bestimmten Instruments verwendet wird. Die Ergebnisse solcher Berechnungen können im Preisdiagramm (z. B. gleitender Durchschnitt) oder in einem separaten Fenster (z. B. Stochastik-Oszillator) angezeigt werden.
3. Automatische Handelsstrategie (Expert Advisor, kurz EA) - das fortschrittlichste Programm, das alle Elemente des Handels auf dem Forex-Markt abdeckt: von der Chartanalyse, um ein Signal zu erkennen und eine Position zu eröffnen, über das Positionsmanagement bis hin zu ihrer Schließung.

Automatische Handelsstrategien

Die gesamte Methodik der Expert Advisor-Programmierung besteht darin, die Ein- und Ausstiegsmomente eines Trades zu bestimmen. Sie werden gemeinhin als Handelssignale bezeichnet. Jedes Handelssignal ist nach bestimmten Parametern programmiert, die wir auf der Grundlage bestimmter Indikatoren festlegen, so dass Sie jederzeit eine Position eingehen können. Dank dessen können wir mit einer besseren Effektivität unseres Systems rechnen, weil die Position auch dann geöffnet wird, wenn wir normalerweise nicht in der Lage wären, sie zu öffnen, z.B. aufgrund von Schlaf oder Arbeit. Außerdem sind Roboter in der Lage, viel mehr Daten und Informationen zu verarbeiten als ein Mensch, der zwar mehrere Währungspaare beobachten kann, aber nicht in der Lage ist, eine so große Menge an Daten zu verarbeiten.

Ein zusätzliches Element, das die automatisierten Strategien des Expert Advisors zu einer sehr guten Lösung macht, ist die Frage der Beständigkeit beim Öffnen von Orders. Es gibt eine Menge Trades, die für den Spekulanten profitabel hätten sein können, wenn er die richtige Disziplin an den Tag gelegt hätte. Wenn Emotionen die Oberhand gewinnen, ist es leider schwierig, Ihrer Strategie zu folgen. Emotionen sind das, was uns menschlich macht, und beim Trading können sie der größte Albtraum sein.

Wie funktionieren automatische Handelssysteme?

Nachteile der Verwendung von Expert Advisor automatisierter Handelssysteme
Expert Advisor automatisierte Handelssysteme arbeiten mit einem binären Code, der Null-Eins genannt wird. Dies bedeutet, dass ein Phänomen in einem bestimmten Muster auftritt oder nicht. Der Handel ist viel komplizierter, als es ein Roboter wahrnehmen könnte. Bei der Erstellung von Robotern müssen wir alle möglichen Faktoren berücksichtigen, die sich auf die Generierung von Signalen auswirken, einschließlich Kurslücken und unerwartete Bewegungen, die normale Trends unterbrechen. Ohne dies zu berücksichtigen, besteht die Gefahr eines großen Verlustes aufgrund von Anomalien.

Mit Metatrader Handelssysteme erstellen

EA-Handelssysteme funktionieren ordnungsgemäß, wenn sie jederzeit mit dem Internet verbunden sind. In seiner einfachsten Form funktionieren Roboter richtig, wenn die Handelsplattform eingeschaltet bleibt. Dies ist z.B. bei den Plattformen MT4 und MT5 der Fall. Dies ist ein verkürzter Name des beliebten MetaTrader Handelssoftware. Bei einem auch nur vorübergehenden Fehlen der Verbindung kann der Roboter nicht mehr richtig funktionieren. Während das Fehlen einer Positionseröffnung für einen Trader ein Ärgernis ist, kann das Fehlen einer korrekten Ausführung des Stop-Loss finanziell tödlich sein. Eine Lösung, die hilft, diese Unannehmlichkeiten zu bewältigen, ist die Verwendung einer API-Schnittstelle (Application Programming Interface), durch die unsere Aufträge direkt an den Server gesendet werden. Eine andere beliebte Lösung ist die Verwendung eines Servers, auf dem wir die Plattform installieren und unseren EA aktivieren.

Backtesting mit automatischen Handelssystemen (Expert Advisors)

Expert Advisors werden oft für historische Daten erstellt (Back-Testing). Dagegen ist nichts einzuwenden, man könnte sogar sagen, dass es ratsam ist. Schließlich sollte das System getestet sein und historische gute Ergebnisse bringen, die bei Händlern keine Zweifel aufkommen lassen. Man aber oft auf Systeme stößt, die eher für historische Daten erstellt wurden. Diese Handlungsweise führt zu einem Mangel an rationalen Gründen, das System zu nutzen, und nur zu bitterer Enttäuschung und zur Aufzehrung des Portfolios-Kapitals nach dem Anschluss des Handelssystems an ein reales Konto. Es ist daher ratsam, den Trading-Roboter (Handelssystem) auf einem Demokonto mit verschiedenen Währungspaaren und Instrumenten zu testen (es sei denn, der EA-Roboter ist auf ein bestimmtes Instrument festgelegt), um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Strategie zufriedenstellend sind.

Fazit - worauf ist zu achten bei Handelssystemen?

Jede Strategie funktioniert für einen bestimmten Zeitraum und unter bestimmten Markt-Bedingungen. Nach einer bestimmten Zeit kann eine Strategie so überholt sein, dass sie trotz vorheriger sehr guter Ergebnisse nur noch zu einer Reihe von Verlusten auf dem Konto führt. Im Handel nennt man dies den Systemtod. Es ist daher von größter Bedeutung, die Performance einer Strategie kontinuierlich zu überwachen, um unnötige Kapitalverluste zu vermeiden. Dies gilt für manuelle, halbautomatische und automatisierte Expert Advisor-Strategien.